在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略，但是当你做了大量的题目时，总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习，帮助你排除一些知识盲区。
1、“风险对冲过的基金”是指（）。【单选题】
A.共同基金
B.对冲基金
C.对冲基金的基金
D.商品基金
正确答案:B
答案解析:对冲基金又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”。即一种通过将客户限定于少数十分老练而富裕个体的组织安排（采用有限合伙的形式）以避开管制，并追求大量金融工具投资和交易运用下的高回报率的基金形式。
2、某客户当天账户权益50000元。开仓买入大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，持有至收盘。当日结算价格为2010元/吨，交易保证金比例为10%，则该客户的风险度是（）。（大豆期货合约为10吨/手）【单选题】
A.8.04%
B.80.4%
C.84.0%
D.184.0%
正确答案:B
答案解析:当日交易保证金=当日结算价×当日持仓量×保证金比例=2010×20×10×10%=40200元；风险度=保证金占用/客户权益×100%=40200/50000×100%=80.4%。
3、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的（）。【单选题】
A.风险价值
B.时间价值
C.历史价值
D.现时价值
正确答案:B
答案解析:正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的高低有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。
4、期货交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（）。【单选题】
A.合约名称
B.最小变动价位
C.报价单位
D.交易单位
正确答案:D
答案解析:交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量。
5、国债发票价格的计算公式为（）。【单选题】
A.国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
B.国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
C.国债期货发行价×转换因子+应计利息
D.国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
正确答案:B
答案解析:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息。
6、期货交易所应以适当方式向社会公共发布的信息包括（）。【多选题】
A.持仓量和成交量排名情况
B.标准仓单数量
C.价格预测信息
D.周报表、月报表和年报表
正确答案:A、B、D
答案解析:根据《期货交易所管理办法》规定，期货交易所应当以适当方式发布下列信息：（1）即时行情；（2）持仓量、成交量排名情况；（3）期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息。期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布标准仓单数量和可用库容情况。期货交易所应当编制交易情况周报表、月报表和年报表，并及时公布。不得发布价格预测信息。
7、某套利者以63200元/吨的价格买入1手6月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手9月份铜期货合约。过了一段时间后，其将持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（）元/吨。【单选题】
A.扩大了100
B.扩大了200
C.缩小了100
D.缩小了200
正确答案:A
答案解析:建仓时，价差=63200-63000=200元/吨 ，（价格高的合约-价格低的合约，6月合约价格-9月合约价格）；平仓时，价差=63150-62850=300元/吨，（方向与建仓一致，也是用6月合约价格-9月合约价格）；价差由200元/吨变为300元/吨，则价差扩大了300-200=100元/吨。
8、道氏理论认为所有价格中，收盘价最重要，甚至认为只需要收盘价，不需用别的价格。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:道氏理论认为所有价格中，收盘价最重要，甚至认为只需要收盘价，不需用别的价格。
9、蝶式套利的特点是（）。【多选题】
A.蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
B.蝶式套利由两个跨期套利互补平衡的组合
C.联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和
正确答案:A、B、C、D
答案解析:蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。蝶式套利的特点还包括：必须同时下达三个指令，买空/卖空/买空；或卖空/买空/卖空，并同时对冲。
10、某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C 三种股票分别花费100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张期货合约。【客观案例题】
A.7
B.10
C.13
D.16
正确答案:C
答案解析:A、B、C三种股票各花费100万，占总资金的比例都为1/3，则股票组合的β系数=0.9×1/3+1.5×1/3+2.1×1/3=1.5；卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=300万×1.5/（1450×250）≈13张。
以上就是今天的全部内容，希望对备考的小伙伴有所帮助。望各位考生保持平和的心态，有针对性的进行突击备战，在考试中取得令人满意的成绩!
